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シャープ2〜6の「聖杯」を10個見つけた ── ただ偽データでも同じくらい出た

検証 ／ 検証の方法・スヌーピング ・ 最終更新 2026-08

バックテストでシャープレシオ2〜6の「聖杯」を10個見つけたことがあります。ただし同じ手順を優位性ゼロの偽データに当てたら、同じくらい出ました。これがデータスヌーピング ── たくさん試して「いちばん良かったもの」を選ぶと、中身が空っぽでも必ず"聖杯"が生まれる現象です。

なぜFXで多発するのか

通貨×時間足×指標×パラメータ×決済で、組み合わせが簡単に数万通りになるからです。試行が増えるほど「偶然の当たり」を拾う確率は上がり、そのうち最良の1つだけを見て「発見した」と思ってしまう。当ラボの失敗も6件ぶん、記事に並べています(時間トレード総当たり・100本ノック・雇用統計前の値動き・東京時間ドリフト・ゴトー日・モメンタム)。

見抜く5つの物差し

1. コントロール(対照)で比べる ── 「条件なし」と差がなければ、その条件は効いていない
2. でたらめデータで試す ── 値動きを壊した偽データで同じ手順を回し、同じ"勝ち"が出たらまぐれ
3. 取り置いた期間で確かめる ── 調整に一切使っていない期間で生き残るか
4. コストを引く ── スプレッド・スリッページを引いてまだプラスか
5. 「なぜ効くか」を説明できるか ── 5つ目の物差しの使い方は別記事(有料)に実例つきで

全文(6つの失敗の詳細・先読みとの違い・引用論文)は note に

当ラボが実際に踏んだ6件の解剖、兄弟の罠「先読み」との違い、White(2000)・Sullivan-Timmermann-White(1999)・Harvey-Liu-Zhu(2016)・Bailey他(2014)などの査読論文の位置づけまで、note の記事にまとめています。シャープ2〜6の「聖杯」を10個見つけた ── ただ偽データでも同じくらい出た理由(note・無料)

まとめ

手法が死ぬ理由の多くは、相場が変わったからではなく最初から死んでいたからです。試行の数を数え、でたらめと比べ、コストを引く ── この3つだけでも、幻の大半は落とせます。

本記事は教育目的の解説・検証であり、投資助言ではありません。投資は自己責任で。